Самый старый банк Европы в стресс-тесте выглядел особенно неудачно: богатый традициями Monte dei Paschi, основанный в 1472 году в итальянском городе Сиена как ломбард для бедняков, показал один из худших результатов в тестировании ЕЦБ. Как показали результаты стресс-теста, третьему по величине банку Италии необходимы 2,14 миллиардов евро, чтобы обезопасить себя от кризисов — ни одному другому европейскому банку не требуется помощь в таком размере.
Из 130 банков, которые были рассмотрены в стресс-тесте ЕЦБ, не прошли поверку целых 25 институтов. В общей сложности ЕЦБ оценил потребность в капитале в Европе в размере 24,62 миллиардов евро. Уязвимыми оказались, прежде всего, банки Южной Европы. 6000 инспекторов и контролеров проанализировали финансовые показатели банков. Расходы исчисляются двузначными миллионными суммами. При помощи проверки ЕЦБ планирует укрепить доверие рынков к европейским институтам. Результаты стресс-теста с нетерпением ждали финансовые рынки. В первую очередь, в Италии они вызвали турбулентность на бирже.
В то время как большинство североевропейских кредитных институтов оказались прочными, уязвимыми при наступлении конъюнктурных проблем оказались, прежде всего, итальянские банки. Так, из 14 банков испытание не прошли девять. Четыре из них нуждаются в дополнительном капитале в размере 3,31 миллиарда евро. Кроме Monte dei Paschi , проблемы обнаружились у Banca Carige, квота собственного капитала которого в при симулировании кризисного сценария составила 2,4%.
В ходе стресс-теста «подушка капитала» таяла сильнее всего у итальянцев, словно лед на солнце. Так, у банка Monte dei Paschi из присутствовавших к концу 2013 года 10,7% твердой квоты собственного капитала после проверки качества активов (asset-quality review) осталось только семь процентов. С этого момента у банка остаются две недели, чтобы предоставить план капитала, с помощью которого в последующие девять месяцев будут залатываться дыры. Это деньги, которые банк должен аккумулировать на рынках капитала.
За устранение дыр в капитале отвечают не налогоплательщики соответствующих стран. Затронутые банки должны, в первую очередь, сами содействовать созданию более прочных буферных зон, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер (Sabine Lautenschläger) во Франкфурте в воскресенье. Достичь этого можно за счет корпоративных действий, продажи акций или долговых требований. «Если это не приведет к успеху, мы вынуждены будем говорить о том, что должно делать государство», — говорит Лайтеншлегер. И политика встанет перед неприятными вопросами. При правительстве Монти Италия одобрила кредит в размере 4,1 миллиардов евро третьему по величине банку страны в декабре 2012 года. Если деньги не будут возвращены, банк может быть национализирован.
Меры реконструкции
Наряду с итальянскими банками проблемы с прохождением стресс-теста наблюдались и у греческих банков. Только Alpha Bank полностью соответствует требованиям ЕЦБ. Eurobank, Национальный банк Греции и Piraeus Bank стресс-тест провалили. Суммарная потребность в капитале составляет здесь 2,7 миллиарда евро. Но правительство подготовило «подушку» в размере одиннадцати миллиардов евро из фонда поддержки банков.
Для небольшой страны еврозоны, Словении, результаты стресс-теста просто катастрофические. Испытание не прошли два крупнейших банка страны — Nova Ljubljanska Banka и Nova Kreditna Banka Maribor. Это примерно то же, что тестирование не прошли бы, например, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Общая дыра капитала минимальная — 60 миллионов евро. Но проблема состоит в том, что трудности в банковской системе Словении известны давно, но, тем не менее, за последние годы практически не прилагается усилий для их решения.
В других кризисных странах меры реконструкции за последние годы показали свой результат. В Испании только один из 15 участвовавших в стресс-тесте банков (Liberbank) не прошел проверку на соответствие требованиям ЕЦБ. В Ирландии провалился Permanent Tsb: потребность в капитале составляет 850 миллионов евро. Эту брешь, по мнению экспертов, можно закрыть очень быстро. Размер государственного участия (гибридный капитал) в банке составляет 400 миллионов евро, который может быть трансформирован в собственный капитал. Все остальные ирландские банки прошли стресс-тест.
В Португалии стресс-тест не прошел также только один банк — Banco Comercial. Но страна была в выигрышном положении. Банк Banco Espirito Santo летом в разгар теста попал под санацию и разделен на хороший (Novo Bank) и плохой банк. Плохой банк будет ликвидирован. Хороший Novo Bank продолжает свое существование и впредь будет контролироваться ЕЦБ. Из-за дефицита времени он не мог пройти полноценную проверку ЕЦБ.
На Кипре ситуация, на первый взгляд, выглядит хуже. Три из четырех банков не прошли стресс-тест. Но за последние месяцы были приняты предупредительные меры. Чтобы сделать банки острова более устойчивыми к кризисам, необходим капитал в размере 180 миллионов евро — все они приходятся на Hellenic Bank.
Некоторые наблюдатели сомневаются в том, что европейская экономика застраховала себя при помощи стресс-теста от дальнейших кризисов, поскольку учитывался только конъюнктурный спад. Такие факторы, как геополитические конфликты, дефляция или штрафные платежи могут также приготовить банковским институтам новые проблемы.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Из 130 банков, которые были подвергнуты стресс-тесту Европейского центрального банка, 25 не прошли испытание. Самыми уязвимыми оказались банки Южной Европы. Проверки ЕЦБ рассчитаны на то, чтобы укрепить доверие рынков к европейским финансовым институтам. Результаты стресс-теста с нетерпением ждали финансовые рынки. Больше всех эти данные «взволновали» итальянскую биржу.
